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Semestre 2015-2 - Prof. Roberto Nóbrega
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Aula
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Data
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Horas
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Conteúdo
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Recursos
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1 |
5/10 |
2 |
Plano de ensino. Variáveis aleatórias contínuas e discretas. |
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2 |
6/10 |
2 |
Função massa de probabilidade (PMF). Função densidade de probabilidade (PDF). |
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3 |
17/10 |
2 |
Algumas distribuições discretas e contínuas importantes. |
|
4 |
19/10 |
2 |
Função de distribuição acumulada (CDF). Variáveis aleatórias mistas. |
|
5 |
20/10 |
2 |
Variáveis aleatórias conjuntamente distribuídas. PDF e CDF conjunta, marginal e condicional. Variáveis aleatórias independentes. |
|
6 |
26/10 |
2 |
Valor esperado. Teorema fundamental do valor esperado. Média, variância, desvio padrão. |
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7 |
27/10 |
2 |
Momentos. Momentos conjuntos. Covariância. Variáveis aleatórias descorrelacionadas. |
|
8 |
9/11 |
2 |
Independência vs descorrelação. Coeficiente de correlação. |
|
9 |
10/11 |
2 |
Vetores aleatórios. Vetor média e matriz covariância. |
|
10 |
16/11 |
2 |
Avaliação 1.1. |
|
11 |
23/11 |
2 |
Correção da Avaliação 1.1. |
|
12 |
24/11 |
2 |
Revisão: Decomposição de uma matriz em autovalores. Descorrelacionando variáveis aleatórias. |
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13 |
30/11 |
2 |
Vetores aleatórios gaussianos. |
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14 |
7/12 |
2 |
Avaliação 1.2. |
|
15 |
8/12 |
2 |
Processos estocásticos contínuos e discretos. Especificação de processos estocásticos. |
|
16 |
12/12 |
2 |
Aula de exercícios. |
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17 |
14/12 |
2 |
Avaliação 2.1. |
|
18 |
15/12 |
2 |
Correção da Avaliação 2.1. Função média, função autocorrelação e função autocovariância. |
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19 |
21/12 |
2 |
Estacionariedade. Ergodicidade. |
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20 |
22/2 |
2 |
Processos estocásticos estacionários no sentido amplo. Definição. |
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21 |
23/2 |
2 |
Propriedades da função autocorrelação. Densidade espectral de potência. Teorema de Wiener–Khinchine. |
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22 |
23/2 |
2 |
Resposta de sistemas lineares a entradas aleatórias. Processos estocásticos gaussianos [1]. |
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23 |
29/2 |
2 |
Processos estocásticos gaussianos [2]. |
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24 |
7/3 |
2 |
Processos de Poison. |
|
25 |
8/3 |
2 |
Avaliação 3.1. |
|
26 |
14/3 |
2 |
Avaliação 3.2. |
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TOTAL |
52 |
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Semestre 2015-1 - Prof. Roberto Nóbrega
|
Aula
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Data
|
Horas
|
Conteúdo
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Recursos
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1 |
4/2 |
2 |
Plano de ensino. Variáveis aleatórias contínuas e discretas. Definição de uma variável aleatória. |
Quadro negro
|
2 |
10/2 |
2 |
Funções massa e densidade de probabilidade. Algumas distribuições importantes [1]. |
Quadro negro
|
3 |
24/2 |
2 |
Algumas distribuições importantes [2]. Função distribuição cumulativa. |
Quadro negro
|
4 |
3/3 |
2 |
Variáveis aleatórias mistas. Variáveis aleatórias conjuntamente distribuídas. |
Quadro negro
|
5 |
4/3 |
2 |
Independência de variáveis aleatórias. Distribuição condicional. |
Quadro negro
|
6 |
10/3 |
2 |
Valor esperado de variáveis aleatórias. Média, variância, momentos. |
Quadro negro
|
7 |
17/3 |
2 |
Valor esperado de função de variável aleatória. |
Quadro negro
|
8 |
18/3 |
2 |
Correlação e covariância. Valor esperado condicional. |
Quadro negro
|
9 |
24/3 |
2 |
Avaliação 1.1. |
Quadro negro
|
10 |
31/3 |
2 |
Correção da Avaliação 1.1. |
Quadro negro
|
11 |
1/4 |
2 |
Vetores aleatórios. Vetor média e matriz covariâcia. |
Quadro negro
|
12 |
7/4 |
2 |
Avaliação 1.2. |
Quadro negro
|
13 |
14/4 |
2 |
Descorrelacionando variáveis aleatórias. |
Quadro negro
|
14 |
15/4 |
2 |
Vetores aleatórios gaussianos. |
Quadro negro
|
15 |
28/4 |
2 |
Processos estocásticos contínuos e discretos. Especificação de processos estocásticos. |
Quadro negro
|
16 |
29/4 |
2 |
Momentos de um processo estocástico. Estacionariedade e ergodicidade. |
Quadro negro
|
17 |
5/5 |
2 |
Avaliação 2.1. |
Quadro negro
|
18 |
12/5 |
2 |
Correção da Avaliação 2.1. Processos estocásticos estacionários no sentido amplo. |
Quadro negro
|
19 |
13/5 |
2 |
Função autocorrelação e função densidade espectral de potência. |
Quadro negro
|
20 |
19/5 |
2 |
Avaliação 2.2. |
Quadro negro
|
21 |
26/5 |
2 |
Resposta de sistemas lineares a entradas aleatórias. Processos estocásticos gaussianos. |
Quadro negro
|
22 |
27/5 |
2 |
Cadeias de Markov. |
Quadro negro
|
23 |
2/6 |
2 |
Comportamento assintótico de cadeias de Markov. |
Quadro negro
|
24 |
9/6 |
2 |
Processos de Poisson. |
Quadro negro
|
25 |
10/6 |
2 |
Introdução a teoria das filas. |
Quadro negro
|
26 |
16/6 |
2 |
Avaliação 3.1. |
Quadro negro
|
27 |
23/6 |
2 |
Correção da Avaliação 3.1. Exercícios. |
Quadro negro
|
28 |
24/6 |
2 |
Aula de exercícios. |
Quadro negro
|
29 |
30/6 |
2 |
Avaliação 3.2. |
Quadro negro
|
TOTAL |
58 |
|
|
|
Semestre 2014-2 - Prof. Roberto Nóbrega
|
Aula
|
Data
|
Horas
|
Conteúdo
|
Recursos
|
1 |
4/8 |
2 |
Plano de ensino. Introdução à disciplina. Revisão: Teoria da probabilidade. |
Quadro negro
|
2 |
11/8 |
2 |
Variáveis aleatórias contínuas e discretas. Funções massa, densidade e cumulativa. |
Quadro negro
|
3 |
12/8 |
2 |
Esperança matemática (média, variância, momentos). Função característica. |
Quadro negro
|
4 |
18/8 |
2 |
Transformação de variáveis aleatórias. Variáveis aleatórias conjuntas. |
Quadro negro
|
5 |
25/8 |
2 |
Vetores aleatórios. |
Quadro negro
|
6 |
26/8 |
2 |
Processos estocásticos. Definição e especificação de processos estocásticos. |
Quadro negro
|
7 |
1/9 |
2 |
Processos contínuos e discretos. Estacionariedade e ergodicidade. Exemplos de processos estocásticos. |
Quadro negro
|
8 |
8/9 |
2 |
Aula de exercícios. |
Quadro negro
|
9 |
9/9 |
2 |
Avaliação 1.1. |
|
10 |
15/9 |
2 |
Correção da Avaliação 1.1. Processos estocásticos estacionários no sentido amplo. |
Quadro negro
|
11 |
22/9 |
2 |
Função de autocorrelação. Densidade espectral de potência. Teorema de Wiener–Khinchin. |
Quadro negro
|
12 |
23/9 |
2 |
Avaliação 1.2. |
|
13 |
29/9 |
2 |
Resposta de sistemas lineares a entradas aleatórias. |
Quadro negro
|
14 |
6/10 |
2 |
Processos auto-regressivos e de média-móvel. |
Quadro negro
|
15 |
7/10 |
2 |
Processos gaussianos (1). |
Quadro negro
|
16 |
13/10 |
2 |
Processos gaussianos (2). |
Quadro negro
|
17 |
20/10 |
2 |
Aula de exercícios. |
Quadro negro
|
18 |
21/10 |
2 |
Avaliação 2.1. |
|
19 |
27/10 |
2 |
Correção da Avaliação 2.1. Processos de Poisson (1). |
Quadro negro
|
20 |
3/11 |
2 |
Processos de Poisson (2). |
Quadro negro
|
21 |
4/11 |
2 |
Avaliação 2.2. |
|
22 |
10/11 |
2 |
Cadeias de Markov (1). |
Quadro negro
|
23 |
17/11 |
2 |
Cadeias de Markov (2). |
Quadro negro
|
24 |
18/11 |
2 |
Introdução à teoria das filas. |
Quadro negro
|
25 |
24/11 |
2 |
Aula de exercícios. |
Quadro negro
|
26 |
1/12 |
2 |
Avaliação 3.1. |
|
27 |
2/12 |
2 |
Correção da Avaliação 3.1. Exercícios. |
Quadro negro
|
28 |
8/12 |
2 |
Aula de exercícios. |
Quadro negro
|
29 |
15/12 |
2 |
Avaliação 3.2. |
|
TOTAL |
58 |
|
|
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