Mudanças entre as edições de "PRE-EngTel (Plano de Ensino)"
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(8 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
:<SMALL>DISCIPLINAS SUCESSORAS: [[CSF-EngTel|CSF]], [[ADS-EngTel|ADS]], [[COM1-EngTel|COM1]] </SMALL><BR> | :<SMALL>DISCIPLINAS SUCESSORAS: [[CSF-EngTel|CSF]], [[ADS-EngTel|ADS]], [[COM1-EngTel|COM1]] </SMALL><BR> | ||
:<SMALL> MÓDULO PROFISSIONALIZANTE </SMALL><BR> | :<SMALL> MÓDULO PROFISSIONALIZANTE </SMALL><BR> | ||
− | |||
− | |||
;Ementa | ;Ementa | ||
:Variáveis aleatórias. Definição e classificação de processo estocásticos. Processos contínuos e discretos no tempo. Classes de processos estocásticos. Processos Random Walk e Wiener. Processos de Poisson. Estacionariedade. Autocorrelação e representação espectral. Continuidade, Diferenciação e Integração. Ergodicidade e média no tempo. Decomposição espectral e expansão em séries. Resposta de sistemas lineares a entradas aleatórias. Processos Estocásticos especiais: processos autoregressivos, modelos “moving average”. Processos e sequências de Markov. Processos Gaussianos. Aplicação de processos estocásticos em Telecomunicações. | :Variáveis aleatórias. Definição e classificação de processo estocásticos. Processos contínuos e discretos no tempo. Classes de processos estocásticos. Processos Random Walk e Wiener. Processos de Poisson. Estacionariedade. Autocorrelação e representação espectral. Continuidade, Diferenciação e Integração. Ergodicidade e média no tempo. Decomposição espectral e expansão em séries. Resposta de sistemas lineares a entradas aleatórias. Processos Estocásticos especiais: processos autoregressivos, modelos “moving average”. Processos e sequências de Markov. Processos Gaussianos. Aplicação de processos estocásticos em Telecomunicações. | ||
+ | |||
+ | ;Objetivos | ||
+ | *Conhecer os fundamentos da teoria da probabilidade, variáveis aleatórias e processos estocásticos. | ||
+ | *Saber modelar e solucionar problemas de natureza probabilística, em particular aqueles com aplicações na área de telecomunicações. | ||
+ | *Possuir conhecimento básico sobre a simulação em computador de experimentos probabilísticos. | ||
;Conteúdo Programático | ;Conteúdo Programático | ||
+ | {{collapse top | bg=lightgreen | expand=true | Semestre 2016-1 - Prof. Roberto Nóbrega}} | ||
+ | #Variáveis aleatórias (16h) | ||
+ | ##Funções massa, densidade e cumulativa | ||
+ | ##Variávels aleatórias mistas | ||
+ | ##Variáveis aleatórias conjuntamente distribuídas | ||
+ | ##Independência de variáveis aleatórias | ||
+ | ##Distribuição condicional | ||
+ | #Valor esperado (8h) | ||
+ | ##Média, variância, momentos | ||
+ | ##Valor esperado de função de variável aleatória | ||
+ | ##Correlação e covariância | ||
+ | ##Valor esperado condicional | ||
+ | #Vetores aleatórios (8h) | ||
+ | ##Vetor média e matriz covariância | ||
+ | ##Vetores aleatórios gaussianos | ||
+ | #Definição e classificação de processos estocásticos (8h) | ||
+ | ##Processos contínuos e discretos | ||
+ | ##Especificação de processos estocásticos | ||
+ | ##Momentos de um processo estocástico | ||
+ | ##Estacionariedade e ergodicidade | ||
+ | #Processos estocásticos estacionários no sentido amplo (8h) | ||
+ | ##Função autocorrelação | ||
+ | ##Densidade espectral de potência | ||
+ | ##Resposta de sistemas lineares a entradas aleatórias | ||
+ | ##Processos estocásticos gaussianos | ||
+ | #Cadeias de Markov e processos de Poisson (6h) | ||
+ | ##Cadeias de Markov | ||
+ | ##Processos de Poisson | ||
+ | ##Introdução à teoria das filas | ||
+ | {{collapse bottom}} | ||
− | {{collapse top | | + | {{collapse top | Semestre 2015-2 - Prof. Roberto Nóbrega}} |
+ | #Variáveis aleatórias (12h) | ||
+ | ##Funções massa, densidade e cumulativa | ||
+ | ##Variáveis aleatórias mistas | ||
+ | ##Variáveis aleatórias conjuntamente distribuídas | ||
+ | ##Independência de variáveis aleatórias | ||
+ | ##Distribuição condicional | ||
+ | #Valor esperado (12h) | ||
+ | ##Média, variância, momentos | ||
+ | ##Valor esperado de função de variável aleatória | ||
+ | ##Correlação e covariância | ||
+ | ##Valor esperado condicional | ||
+ | #Vetores aleatórios (10h) | ||
+ | ##Vetor média e matriz covariância | ||
+ | ##Descorrelacionando variáveis aleatórias | ||
+ | ##Vetores aleatórios gaussianos | ||
+ | #Definição e classificação de processos estocásticos (6h) | ||
+ | ##Processos contínuos e discretos | ||
+ | ##Especificação de processos estocásticos | ||
+ | ##Momentos de um processo estocástico | ||
+ | ##Estacionariedade e ergodicidade | ||
+ | #Processos estocásticos estacionários no sentido amplo (8h) | ||
+ | ##Função autocorrelação | ||
+ | ##Densidade espectral de potência | ||
+ | ##Resposta de sistemas lineares a entradas aleatórias | ||
+ | ##Processos estocásticos gaussianos | ||
+ | #Cadeias de Markov e processos de Poisson (6h) | ||
+ | ##Cadeias de Markov | ||
+ | ##Processos de Poisson | ||
+ | ##Introdução à teoria das filas | ||
+ | {{collapse bottom}} | ||
+ | |||
+ | {{collapse top | Semestre 2015-1 - Prof. Roberto Nóbrega}} | ||
#Variáveis aleatórias | #Variáveis aleatórias | ||
##Funções massa, densidade e cumulativa | ##Funções massa, densidade e cumulativa | ||
Linha 85: | Linha 150: | ||
;Critérios e instrumentos de avaliação | ;Critérios e instrumentos de avaliação | ||
− | * Três | + | * Três provas teóricas escritas. |
+ | * Um trabalho de simulação computacional. | ||
;Bibliografia Básica | ;Bibliografia Básica | ||
− | |||
# Jose Paulo de Almeida e Albuquerque, Jose Mauro Pedro Fortes, Weiler Alves Finamore '''Probabilidade, Variáveis e Processos Estocásticos'''; 1ª ed. [S.l]:Interciência, 2008. 334p. ISBN 9788571931909 | # Jose Paulo de Almeida e Albuquerque, Jose Mauro Pedro Fortes, Weiler Alves Finamore '''Probabilidade, Variáveis e Processos Estocásticos'''; 1ª ed. [S.l]:Interciência, 2008. 334p. ISBN 9788571931909 | ||
+ | # Roy D. Yates and David J. Goodman '''Probability and Stochastic Processes: A Friendly Introduction for Electrical and Computer Engineers'''; 3ª ed. [S.l]:Wiley, 2014. 512p. ISBN 9781118324561 | ||
# Marcelo Sampaio de Alencar '''Probabilidade e Processos Estocásticos'''; 1ª ed. [S.l]:Erica, 2009. 288p. ISBN 9788536502168 | # Marcelo Sampaio de Alencar '''Probabilidade e Processos Estocásticos'''; 1ª ed. [S.l]:Erica, 2009. 288p. ISBN 9788536502168 | ||
;Bibliografia Complementar | ;Bibliografia Complementar | ||
# Papoulis, Athanasios '''Probability, Random Variables and Stochastic Processes'''; 4ª ed. Boston:McGraw-Hill, 2002. 852p. ISBN 9780071226615 | # Papoulis, Athanasios '''Probability, Random Variables and Stochastic Processes'''; 4ª ed. Boston:McGraw-Hill, 2002. 852p. ISBN 9780071226615 | ||
− | # | + | # Steven Kay '''Intuitive Probability and Random Processes using MATLAB'''; ed. [S.l]:Springer, 2006. p. ISBN 9780387241579 |
# Hwei Hsu '''Schaum's Outline of Probability, Random Variables, and Random Processes'''; 2ª ed. [S.l]:McGraw-Hill, 2010. p. ISBN 9780071632898 | # Hwei Hsu '''Schaum's Outline of Probability, Random Variables, and Random Processes'''; 2ª ed. [S.l]:McGraw-Hill, 2010. p. ISBN 9780071632898 | ||
# Stewart, William J. '''Probability, markov chains, queues, and simulation : the mathematical basis of performance modeling'''; ed. New Jersey:Princeton University Press, 2009. 776p. ISBN 9780691140629 | # Stewart, William J. '''Probability, markov chains, queues, and simulation : the mathematical basis of performance modeling'''; ed. New Jersey:Princeton University Press, 2009. 776p. ISBN 9780691140629 |
Edição atual tal como às 13h10min de 22 de março de 2016
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO |
Plano de Ensino de 2014-2 - atual
- Dados gerais
- COMPONENTE CURRICULAR: PRE - PROCESSOS ESTOCÁSTICOS
- CARGA HORÁRIA: 3 HORAS/SEMANA 54 HORAS. TEÓRICA = 54 HORAS. LABORATÓRIO = 0 HORAS
- PRÉ REQUISITOS: EST, CAL4
- DISCIPLINAS SUCESSORAS: CSF, ADS, COM1
- MÓDULO PROFISSIONALIZANTE
- Ementa
- Variáveis aleatórias. Definição e classificação de processo estocásticos. Processos contínuos e discretos no tempo. Classes de processos estocásticos. Processos Random Walk e Wiener. Processos de Poisson. Estacionariedade. Autocorrelação e representação espectral. Continuidade, Diferenciação e Integração. Ergodicidade e média no tempo. Decomposição espectral e expansão em séries. Resposta de sistemas lineares a entradas aleatórias. Processos Estocásticos especiais: processos autoregressivos, modelos “moving average”. Processos e sequências de Markov. Processos Gaussianos. Aplicação de processos estocásticos em Telecomunicações.
- Objetivos
- Conhecer os fundamentos da teoria da probabilidade, variáveis aleatórias e processos estocásticos.
- Saber modelar e solucionar problemas de natureza probabilística, em particular aqueles com aplicações na área de telecomunicações.
- Possuir conhecimento básico sobre a simulação em computador de experimentos probabilísticos.
- Conteúdo Programático
Semestre 2016-1 - Prof. Roberto Nóbrega |
---|
|
Semestre 2015-2 - Prof. Roberto Nóbrega |
---|
|
Semestre 2015-1 - Prof. Roberto Nóbrega |
---|
|
Semestre 2014-2 - Prof. Roberto Nóbrega |
---|
|
- Estratégias de ensino utilizadas
- Aulas expositivas teóricas.
- Listas de exercícios extraclasses.
- Atividades de simulação computacional.
- Critérios e instrumentos de avaliação
- Três provas teóricas escritas.
- Um trabalho de simulação computacional.
- Bibliografia Básica
- Jose Paulo de Almeida e Albuquerque, Jose Mauro Pedro Fortes, Weiler Alves Finamore Probabilidade, Variáveis e Processos Estocásticos; 1ª ed. [S.l]:Interciência, 2008. 334p. ISBN 9788571931909
- Roy D. Yates and David J. Goodman Probability and Stochastic Processes: A Friendly Introduction for Electrical and Computer Engineers; 3ª ed. [S.l]:Wiley, 2014. 512p. ISBN 9781118324561
- Marcelo Sampaio de Alencar Probabilidade e Processos Estocásticos; 1ª ed. [S.l]:Erica, 2009. 288p. ISBN 9788536502168
- Bibliografia Complementar
- Papoulis, Athanasios Probability, Random Variables and Stochastic Processes; 4ª ed. Boston:McGraw-Hill, 2002. 852p. ISBN 9780071226615
- Steven Kay Intuitive Probability and Random Processes using MATLAB; ed. [S.l]:Springer, 2006. p. ISBN 9780387241579
- Hwei Hsu Schaum's Outline of Probability, Random Variables, and Random Processes; 2ª ed. [S.l]:McGraw-Hill, 2010. p. ISBN 9780071632898
- Stewart, William J. Probability, markov chains, queues, and simulation : the mathematical basis of performance modeling; ed. New Jersey:Princeton University Press, 2009. 776p. ISBN 9780691140629
- Henry Stark, John Woods Probability, Statistics, and Random Processes for Engineers; 4ª ed. [S.l]:Prentice Hall, 2011. 704p. ISBN 9780132311236
ANEXOS