PRE-EngTel (Plano de Ensino)

	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA CAMPUS SÃO JOSÉ Curso de Engenharia de Telecomunicações

Plano de Ensino de 2014-2 - atual

Dados gerais

COMPONENTE CURRICULAR: PRE - PROCESSOS ESTOCÁSTICOS

UCs vizinhas

CARGA HORÁRIA: 3 HORAS/SEMANA 54 HORAS. TEÓRICA = 54 HORAS. LABORATÓRIO = 0 HORAS

PRÉ REQUISITOS: EST, CAL4

DISCIPLINAS SUCESSORAS: CSF, ADS, COM1

MÓDULO PROFISSIONALIZANTE

Objetivos

Ementa

Variáveis aleatórias. Definição e classificação de processo estocásticos. Processos contínuos e discretos no tempo. Classes de processos estocásticos. Processos Random Walk e Wiener. Processos de Poisson. Estacionariedade. Autocorrelação e representação espectral. Continuidade, Diferenciação e Integração. Ergodicidade e média no tempo. Decomposição espectral e expansão em séries. Resposta de sistemas lineares a entradas aleatórias. Processos Estocásticos especiais: processos autoregressivos, modelos “moving average”. Processos e sequências de Markov. Processos Gaussianos. Aplicação de processos estocásticos em Telecomunicações.

Conteúdo Programático

1. Revisão de teoria da probabilidade e variáveis aleatórias
   1. Teoria da probabilidade
   2. Variáveis aleatórias contínuas e discretas
   3. Funções massa, densidade e cumulativa
   4. Esperança matemática (média, variância, momentos)
   5. Função característica
   6. Variáveis aleatórias conjuntas
   7. Probabilidade condicional e o Teorema de Bayes
   8. Vetores aleatórios
2. Definição e classificação de processos estocásticos
   1. Definição e especificação de processos estocásticos
   2. Processos contínuos e discretos
   3. Estacionariedade e ergodicidade
   4. Exemplos de processos estocásticos
3. Processos estocásticos estacionários no sentido amplo
   1. Função de autocorrelação
   2. Densidade espectral de potência
   3. Resposta de sistemas lineares a entradas aleatórias
   4. Processos auto-regressivos e de média-móvel
   5. Processos gaussianos
4. Processos de Poisson e cadeias de Markov
   1. Processos de Poisson
   2. Cadeias de Markov
   3. Introdução à teoria das filas
5. Processos de Wiener e caminhadas aleatórias

Estratégias de ensino utilizadas

• Aulas expositivas teóricas.
• Listas de exercícios extraclasses.
• Atividades de simulação computacional.

Critérios e instrumentos de avaliação

• Três avaliações escritas e eventuais atividades de simulação.

Bibliografia Básica

1. Steven Kay Intuitive Probability and Random Processes using MATLAB; ed. [S.l]:Springer, 2006. p. ISBN 9780387241579
2. Jose Paulo de Almeida e Albuquerque, Jose Mauro Pedro Fortes, Weiler Alves Finamore Probabilidade, Variáveis e Processos Estocásticos; 1ª ed. [S.l]:Interciência, 2008. 334p. ISBN 9788571931909
3. Marcelo Sampaio de Alencar Probabilidade e Processos Estocásticos; 1ª ed. [S.l]:Erica, 2009. 288p. ISBN 9788536502168

Bibliografia Complementar

1. Papoulis, Athanasios Probability, Random Variables and Stochastic Processes; 4ª ed. Boston:McGraw-Hill, 2002. 852p. ISBN 9780071226615
2. Roy D. Yates and David J. Goodman Probability and Stochastic Processes: A Friendly Introduction for Electrical and Computer Engineers; 3ª ed. [S.l]:Wiley, 2014. 512p. ISBN 9781118324561
3. Hwei Hsu Schaum's Outline of Probability, Random Variables, and Random Processes; 2ª ed. [S.l]:McGraw-Hill, 2010. p. ISBN 9780071632898
4. Stewart, William J. Probability, markov chains, queues, and simulation : the mathematical basis of performance modeling; ed. New Jersey:Princeton University Press, 2009. 776p. ISBN 9780691140629
5. Henry Stark, John Woods Probability, Statistics, and Random Processes for Engineers; 4ª ed. [S.l]:Prentice Hall, 2011. 704p. ISBN 9780132311236

ANEXOS

Cronograma de atividades

Horário de Aula e Atendimento Paralelo

Curso de Engenharia de Telecomunicações